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低贝塔100指数 实现巴菲特投资哲学
秩名 2016-12-22 14:14:13

实现股神巴菲特低贝塔(Low Beta)投资哲学,台湾指数公司推出低贝塔100指数,选取与大盘连动最低的100档低波动股票,符合高龄化社会追求长期稳健报酬的投资趋势。HxO我酷网

台湾指数公司表示,低贝塔100指数透过指数规则来实现低beta投资策略,经计算后低贝塔100指数的10年平均beta值为0.54,与巴菲特的投资组合不相上下,若以指数绩效回溯测试结果来看,低贝塔100指数10年总报酬达到192%,大幅超越同期间的大盘指数的97%及台湾50指数的95%。HxO我酷网

台湾指数公司指出,除绩效表现亮眼以外,低贝塔100指数同时也具有优异的抗跌性,在面对重大事件所带来的市场波动时,低贝塔100指数的跌幅明显低于大盘指数及台湾50指数等绩效标竿。HxO我酷网

举例而言,面对2011年欧债危机时大盘指数下跌24%、台湾50指数下跌23%,低贝塔100指数更展现出8%正报酬的亮眼表现,显示此档指数可作为风险趋避投资人的优良投资选项。 HxO我酷网

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